Os testes de stress anuais realizados pela Reserva Federal norte-americana (FED) revelaram que os grandes bancos dos Estados Unidos estão bem capitalizados e preparados para resistir em caso de uma grave recessão, continuando a conceder crédito às empresas e às famílias.
A instituição liderada por Jerome Powell calculou que, num contexto de grave recessão, a queda do indicador de solvabilidade dos bancos (CET1) seria de 1,8 pontos percentuais (p.p.), mantendo-se os balanços dos bancos americanos sólidos e com capacidade de financiamento da economia. O impacto de 1,8 p.p. no rácio de solvabilidade é o menor registado nos últimos anos.
O conselho de administração da FED vai propor, no entanto, que os próximos testes de stress sejam realizados com um cenário que toma em consideração a consolidação de dois anos de balanço das entidades financeiras.
Todos os 22 bancos grandes bancos americanos testados permaneceram acima dos seus requisitos mínimos de fundos próprios CET1 durante o cenário de stress, depois de absorverem um total de perdas hipotéticas projetadas de mais de 550 mil milhões de dólares (467 mil milhões de euros).
Aquelas perdas foram decompostas da seguinte forma; 158 mil milhões (134 mil milhões de euros) de perdas com cartões de crédito, 124 mil milhões (105 mil milhões) de malparado com empréstimos comerciais e industriais e 52 mil milhões (44,1 mil milhões) com malparado em imóveis comerciais.
O cenário de stress adotado este ano pela FED é menos grave do que o do ano passado, uma vez que foi desenhado tomando em consideração políticas contracíclicas. Ele pressupõe uma grave recessão económica com a queda de 30% dos preços no imobiliário comercial e uma descida de 33% nos preços da habitação. A taxa de desemprego projetada aumentaria 5,9 p.p. atingindo um pico de 10%, com a produção a cair na mesma proporção.
Os testes de esforço da FED aos grandes bancos iniciou-se a partir de 2013.